Evaluación del Riesgo de Contraparte en Reaseguro Utilizando la Teoría del Valor en Riesgo (VaR)

[ octubre 5, 2021 by Francisco 20 Comments ]
David Alejandro Banegas Salgado

El reaseguro es un aspecto fundamental para la operatividad de las compañías de seguros, ya que por medio de éste dichas compañías obtienen las coberturas necesarias por aquellos riesgos que debido a su capacidad económica, no podrían cubrir en caso de ocurrencias de siniestros de gran magnitud, por lo que es importante gestionarlo desde el punto de vista del riesgo técnico (suscripción de contratos) como desde el riesgo de contraparte (impago), siendo este último en lo que se basa el presente trabajo. Mediante la metodología de matrices de transición se calcularon las probabilidades de default para un portafolio de reaseguro basados en los días de mora, y a través de una distribución geométrica se determinaron los periodos en los que dicho portafolio caería en una situación de default, es decir los denominados valores en riesgo (VaR).

En este trabajo se calculó el número de intentos hasta alcanzar el primer éxito (default) mediante una distribución geométrica, dada una cartera de reaseguradores con ciertos días de mora.

La metodología propuesta en este artículo puede ayudar a dichas compañías a determinar, con suficiente evidencia estadística, en qué periodo su cartera de reaseguradores puede incumplir las obligaciones que tengan con ellas, y de esta forma, constituir un capital mínimo suficiente para contar con la solvencia necesaria, o en su caso tomar otras decisiones estratégicas, y así cumplir las obligaciones que tengan con sus asegurados. De esta forma, se contribuye en el cumplimiento de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) Sistemas Socioecológicos y Seguridad Humana, y con los Objetivos de Desarrollo 10 y 11 (ODS 10 y 11) de las Naciones Unidas, metas 10.5 y 11.5, respectivamente.

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AboutFrancisco Carrera Tejeda

Comments [20]

  1. Brenda Buenrostro
    octubre 6, 2021

    Excelente trabajo !

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    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Muchas gracias.

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  2. Carlos
    octubre 6, 2021

    Excelente, fácil de visualizar y de comprender, es importante conocer y tener claro en qué periodo de tiempo podría estar en Default. El reaseguro es un tema tan importante para el correcto desarrollo y sostenibilidad de un mercado de seguros en un país, pues por ejemplo, en Honduras, si no se hubiesen suscrito adecuados contratos de reaseguro en el 2020, varias compañías hubiesen tenido que cerrar tanto por la Covid-19, como por los fenómenos naturales ETA e IOTA

    Reply
    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Así es Carlos, incluso es importante medir el riesgo ya que pueden existir señales de que una reaseguradora entre en default como lo fue el caso de la Reaseguradora del Itsmo Panamá en el año 2017, y estas herramientas pueden ser útiles para pronosticar eventos como éste.

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  3. Esther
    octubre 6, 2021

    Excelente artículo

    Reply
    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Gracias.

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  4. Rocio
    octubre 6, 2021

    Muy bueno

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    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Gracias.

      Reply
  5. Oneyda Banegas
    octubre 6, 2021

    Excelente muchos exitos

    Reply
    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Muchas gracias.

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  6. German Padilla
    octubre 8, 2021

    Excelente

    Reply
    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Gracias.

      Reply
  7. Gabriel Leonardo Arriaga Mateo
    octubre 8, 2021

    Muy buen trabajao y fácil de comprender. Excelente.

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    • David Alejandro
      octubre 9, 2021

      Muchas gracias.

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  8. Dan Mitroi
    octubre 9, 2021

    Bien

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  9. Andrea Ruiz Velit
    octubre 9, 2021

    Excelente proyecto!! felicitaciones!

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  10. Carlos G. Lopez
    octubre 9, 2021

    Excelente artículo , felicitaciones. Me queda la duda, ¿ si el pago de reaseguro es una carga financiera adicional para las Compañías de Seguro y por ende un mayor riesgo de perdida?

    Exitos.

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  11. Soany
    octubre 9, 2021

    Excelente trabajo, y muy comprensible

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  12. Soany Martinez
    octubre 9, 2021

    Excelente trabajo

    Reply
    • Gerardo
      octubre 11, 2021

      Excelente PPT David, saludos.

      Reply

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