El reaseguro es un aspecto fundamental para la operatividad de las compañías de seguros, ya que por medio de éste dichas compañías obtienen las coberturas necesarias por aquellos riesgos que debido a su capacidad económica, no podrían cubrir en caso de ocurrencias de siniestros de gran magnitud, por lo que es importante gestionarlo desde el punto de vista del riesgo técnico (suscripción de contratos) como desde el riesgo de contraparte (impago), siendo este último en lo que se basa el presente trabajo. Mediante la metodología de matrices de transición se calcularon las probabilidades de default para un portafolio de reaseguro basados en los días de mora, y a través de una distribución geométrica se determinaron los periodos en los que dicho portafolio caería en una situación de default, es decir los denominados valores en riesgo (VaR).
En este trabajo se calculó el número de intentos hasta alcanzar el primer éxito (default) mediante una distribución geométrica, dada una cartera de reaseguradores con ciertos días de mora.
La metodología propuesta en este artículo puede ayudar a dichas compañías a determinar, con suficiente evidencia estadística, en qué periodo su cartera de reaseguradores puede incumplir las obligaciones que tengan con ellas, y de esta forma, constituir un capital mínimo suficiente para contar con la solvencia necesaria, o en su caso tomar otras decisiones estratégicas, y así cumplir las obligaciones que tengan con sus asegurados. De esta forma, se contribuye en el cumplimiento de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) Sistemas Socioecológicos y Seguridad Humana, y con los Objetivos de Desarrollo 10 y 11 (ODS 10 y 11) de las Naciones Unidas, metas 10.5 y 11.5, respectivamente.
